CUSUM-Test

CUSUM-Test
Verfahren zur Aufdeckung eines Strukturbruches ( Strukturbruchtests) auf der Basis rekursiver Residuen sukzessiver gewöhnlicher Kleinst-Quadrate-Schätzungen ( gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate). Mit den aufgrund der Beobachtungen bis zum Zeitpunkt j–1 ermittelten Schätzwerten für die Koeffizienten wird für die Beobachtung j ein Prognosewert ermittelt und mit der tatsächlichen Beobachtung verglichen. Die Differenz wird als rekursives Residuum bezeichnet. Bei Gültigkeit der  Nullhypothese, dass kein Strukturbruch vorliegt, kann eine asymptotische Verteilung der Summe der quadrierten rekursiven Residuen angegeben und damit für Testzwecke verwendet werden.

Lexikon der Economics. 2013.

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